个人住房抵押贷款是现代金融贷款与风险的重要表现形式和推动力量，表现了一定的今后现代经济的发展方向。随着银行业务的发展，资金贷款与贷款风险对于银行和政府也变得越来越重要。本文以江苏省南通市通州区为例，实地调研了借款人个人住房抵押贷款的情况，通过logit模型定量分析，利用微观数据评估影响个人住房抵押贷款违约的因素，发现江苏省南通市的借贷行为普遍，影响个人住房抵押贷款违约的因素主要有借款人的年龄、文化程度、月收入、职业、贷款金额、贷款年限、利率、房屋总价值、房价指数。本文最后，在研究结论的基础上，提出控制个人住房抵押贷款违约情况的政策建议和方法。
目录
摘要 2
关键词 2
Abstract 2
Key words 2
一、引言 3
二、文献综述 3
（一） 国外文献综述 3
（二） 国内文献综述 3
三、个人住房抵押贷款违约因素的一般研究思路和方法 4
（一）个人住房抵押贷款违约因素研究方法 4
(二)本文研究方法 5
四、南通市个人住房抵押贷款违约因素的实证研究 6
（一）数据来源 5
(二)描述统计 6
1.年龄 6
2.教育程度 6
3.月收入 6
4.职业 7
5.还款金额、年限 7
6.利率 7
7.房屋总价 8
8.房价指数 8
（三）模型假设 8
（四）个人住房抵押贷款违约影响因素的Logit回归分析 9
五、基本结论与政策建议 10
（一）基本结论 10
（二）政策建议 11
致谢 12
参考文献 12
个人住房抵押贷款违约影响因素的实证研究
——以江苏南通为例
引言
引言
自中国建设银行第一次为中国联想公司员工提供个人住房抵押贷款以来，商业银行的个人住房抵押贷款业务已成为银行贷款业务中的重要部分，也是大家获得买房支持 *景先生毕设|www.jxszl.com +Q: @351916072@ 
的重要方式之一。尤其是最近几年，紧跟着房价大幅上升，以个人住房抵押贷款为核心的银行贷款业务也在大环境下飞速成长。据不完全数据的统计，2010年以来，居民个人购房贷款余额开始飞速走高，2014年个人房屋贷款的总余额更是达到了10万亿元左右。
伴随个人住房抵押贷款余额的高速增长，个人住房抵押贷款的不良率也渐渐成为了银行关注的重要问题。2013年我国主要的国有商业银行个人住房抵押贷款的平均不良率在1.5%左右，直至2014年底，中、农、工、建四大商业银行个人住房抵押贷款不良贷款率已经达到2%左右，其中农业银行的不良贷款率高于2%。与其它的贷款业务比较，个人住房抵押贷款是比较稳健的贷款方式，但是从现在的趋势上来仔细审视，潜在的风险正在一点点地显现，就是违约情况的出现。对现在的个人住房抵押贷款业务操作来规避违约情况的方式需要进行一些改进，只有这样相关的房地产业才能得到有保证的金融支持，否则我国银行乃至金融行业都会产生深入的不良影响。众所周知,房地产市场存在着投机问题，当房地产业产生问题或发生变故，个人住房抵押贷款违约事件的发生概率就会大大提高。个人住房抵押贷款的持续时间较长，借款者又相对不集中，这对一直执着于大批量操作业务的各个银行来说必定是个令人担忧的问题。发现问题、规范操作来降低个人住房抵押贷款的违约事件的概率，有效保证银行资金的安全对于银行乃至金融业来说是一条必经之路。
二、文献综述
（一） 国外文献综述
Wilson(1995)使用加利福尼亚的数据估计了个人住房抵押贷款的损失函数，发现影响违约的主要因素是房价变化，同时贷款特征、贷款价值比、贷款规模和区位等因素也会显著影响违约率[1]。Kau,Keenan和Kim(1994) 的研究发现利率与房产价值是决定借款违约率的重要因素[2]。Jackson和Kassernan(1980)的研究也支持了这一结论Ambrose和 Buttimer 的研究发现，当利率波动性增大会导致住房价格的波动性增加，从而借款人的逾期率上升，提前偿付的概率下降，随着逾期率上升，违约率也上升了，说明在住房价格剧烈波动时，借款人相对比较倾向于选择继续履行合同[3]。因此，利率上升可能会增加个人住房抵押贷款的违约风险。
（二） 国内文献综述
楼跃胜（2014）提出不良个人住房抵押贷款出现的原因是个人的主观因素，也就是说，信用问题在个人住房抵押贷款业务中起着巨大的影响作用[4]。从最近几年的发展状况来看，个人住房抵押贷款的借款者，绝大部分是收入不稳定、收入市场化程度较大的职业。王旭霞（2014）提出缺乏一个行之有效的个人征信系统，各大银行对各个借款人的信用评估缺乏有效的衡量,对借款人的各方面了解程度微乎甚微[5]。
苗静（2013）提出个人信用在一定程度上决定了个人住房抵押贷款合同的完成的情况[6]。很大程度上，个人信用的质量反映了贷款违约概率的大小。借款人采用欺诈和其他不正当方式骗取的贷款；借款人获得银行贷款，之后又因不可抗力失去对贷款的偿还贷款的能力；借款人获得个人住房抵押贷款后，由于在利率增加或收入水平下降，导致借款人不能按时向银行偿还贷款；借款人获得抵押贷款，同时恶意拖欠银行贷款和转让其资产，这些都是有风险的信贷问题。赵璠、陈子儒（2013）认为，从个人住房抵押贷款业务违约情况的界定来看，借款人的风险和银行自身管理操作的风险需要区分，从而在不同风险类别下衡量银行的防范风险抵抗能力，参考其他文献的结论，个人住房抵押贷款的风险分为市场风险、政策性风险、信誉风险和银行操作风险 [7]。
张献奇（2014）提出个人住房抵押贷款的还款期限通常要持续1020年，这就是中长期的贷款，银行只能检查到借款人目前的财务状况，但是由于未来不确定因素太多，在随后的日期中，个人违约的状况存在着潜在的未知性，借款人有确定的收入，可是子女的开支、突发事件等方面的开支却未曾考虑 [8]。更深入的来讲，陈莹,武志伟,李心丹,翁炳辰（2015）根据实证结果提出，个人住房抵押贷款人的教育程度、职业状态、家庭月收入和户口所在地等原因也是还款人履行合同与否的重要指标 [9]。石慧（2014）提出影响违约情况的重要因素之一就是投机，银行发放金额时，通过相关方式查找出具体的投机因素，以降低违约的概率，同时要通过比较每月贷款和还款的比重，以不同的收入对象规划对应的还款方案[10]。因而完善征信系统的建设是有效的方式，赵磊,张源（2012）认为我国个人征信体系存在一定问题，对借款人的情况没有详细的指标衡量，以及银行在发出住房贷款的同时，应重视抵押房产的价值与贷款额度的匹配，应该将贷款评估由贷前一直延续到贷后，做好调查工作 [11]。吴迪（2014）表示当贷款人在房屋持有获得的利益与偿还贷款所需付出的代价的矛盾激化时就会产生个人住房抵押贷款违约现象。当房地产市场价格在不断下降时，贷款人则会选择主动违约，拒绝偿还贷款，避免承担房地产价格变动产生的自身损失[12]。

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