摘要：随着世界格局的不都断变迁，作为能够衡量一个国家国力的指标——金融，也随之不断改进。商业银行的各种基础性风险，诸如信用风险、市场风险、操作风险等，经过货币市场和金融市场的运作，最后都会影响流动性风险，特别是在经济危机爆发时期。流动性风险包含流动性过剩和流动性不足，二者都会对实体经济造成损害。本文先阐述了商业银行流动风险的定义及国际上的度量方法，并由此引出了我国商业银行的流动风险现状，虽然我国商业银行流动风险案件时有发生，但经过数据分析后得出结论，我国流动风险相比于信用风险，市场风险而言还算理想，紧接着分析我国流动风险控制存在的问题及成因，包括银行结构不足，管理人员意识薄弱，监督尚欠有力。在以上内容中，本文为完善内部控制制度，加强内部监督，外部监管，建立高素质员工队伍，才可以将流动风险控制在事前，只有建立高素质员工队伍才能使制度得以贯彻和执行。
目录
摘要 1
关键词 1
Abstract 1
Key words 1
一、引 言 2
二、文献综述 2
（一）国外研究文献 2
（二）国内文献综述 3
三、我国商业银行流动性风险现状分析 3
（一）我国商业银行流动性风险现状 3
（二）我国商业银行流动性风险的总体特征 4
（三）我国商业银行流动性风险的度量 4
1.模型选择 4
2.数据来源及预处理 5
3.模型原理及实证分析 5
四、我国商业银行流动性风险管理存在的问题及原因分析 7
（一）我国商业银行流动性风险管理存在的问题 8
（二）我国商业银行流动性风险成因分析 8
五、完善我国商业银行流动性风险管理的控制措施及结论 9
（一）增强流动性风险管理意识 9
（二）建立流动性风险管理体系........................................9
（三）加快货币市场发展，拓宽商业银行融资渠道 10
（四）调整优化资产期限结构，缓和流动性过剩的压力 ..................10
致谢 10<
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br /> 参考文献 11
我国商业银行的流动性风险现状问题及原因分析
引言
引言
伴随着我国加入世界贸易组织的开始，我国将全面履行加入世界贸易组织的承诺，银行业对外开放进入了一个全新的阶段。我国银行业开始在更大领域和更深层次上参与到经济全球化的残酷竞争之中。大型的银行可以兼并小型银行，小型银行也可以吞并大型银行。这既是我国商业银行的重大发展机会，也是前所未有的挑战。在这个全球竞争激烈的时代，对于银行业，从某种意义上来讲，安全性和流动性比盈利性更重要，他们是银行业的生命线。只有确保了银行资产的安全性与流动性，不被系统性风险打败，才谈得上可持续的盈利性。因此，在风险管理领域，必须重视信用风险和流动性风险。流动性风险是一种综合性风险，其他风险，例如信用风险、操作风险、声誉风险等都可能导致流动性风险，所以，流动性风险是一种极难精确度量的风险。随着经济全球化的发展，各国金融管制必将进一步放宽，商业银行的流动性风险也将包括越来越多的风险。此外，2016年以来，“流动性过剩”成为中国经济中的一个突出问题。这一问题已波及经济各个方面，并由此造成贸易摩擦增多、通胀压力加大等各大问题。因此，分析我国商业银行流动性风险管理中存在的问题和不足，总结并归纳现有管理经验，对推动流动性风险研究和提高流动性风险管理能力有着重要的意义。
二、文献综述
（一）国外研究文献
巴塞尔委员会最初于1992年提出“计量与管理流动性框架：A Framework for Measure and Manage Liquidity”。 该框架以主要国际银行运用的方法和技术为基础，目的在于提供一种稳定和有广泛合适性的流动性管理标例，以此来让所有大中小银行进行参照。本框架的核心内容是对净融资需求的测量和管理，另外也提出要有足够的应急计划和市场渠道相配合。巴塞尔委员会在1992年的框架中提出了三种可供我们借鉴的情形：第一种情况——“Normal Condition ”。第二种情况——“The crisis of the inside in bank liquidity ”。出现了严重影响其偿付能力和市场信心的重大事件于银行经营过程之中。例如，在外国市场中，银行所持有的公司债券因发行公司的信用危机致使其价值急剧下跌；（Ericsson, J.& Renault, O. , 2006）。还有市场风险和操作风险等均可以导致银行内部的流动性危机。第三种情况——“The crisis in all markets”。（BIS Committee on the Global Financial System, 1999）和（Gatev, E.& Schuermann, T.& Strahan, P. E. , 2005）。
此外巴塞尔委员会提出的流动性管理框架还包括市场渠道的管理和应急措施。市场渠道管理:(1) 保持与负债持有人的良好关系，关系的良好与否主要看与负债持有人是否亲密以及使用该融资渠道的频繁程度。（2）保持适当的资产分散状况，具体有资金提供者的性质、工具类别和市场地域分布，以核对银行对各种融资来源的依附性和分散程度。（3）开拓资产出售市场或开展以资产为抵押的借款市场。贷款合同中包含的能否频繁使用一些资产出售市场和贷款出售条款，是衡量银行在亏损条件下变卖资产能力的标准。应急计划：银行应急计划是否完善也影响到银行在自身流动性危机和整个市场危机中的解决需求能力。为此，有效的应急计划必须包括两个大的方面：（1）管理层是否有程序预测危机状态情况下的备用流动性，包括未用的信用额度和本国中央银行的支持。银行根据危机的严重程度，可以选择或被迫选择使用其中的一种或多种渠道。（2）管理层有无处理危机的方案。包括信息交流、责任分工，让员工了解到在危急情况下应该采取何种措施。
（二）国内文献综述
陈云龙（2014）在提出流动性风险的形成可能来自于商业银行经营管理的每一个环节，流动性风险内控体系的不完善则会导致风险的叠加。我国商业银行应该建立健全的流动性风险内控体系，以预防可能出现的流动性风险。商业银行需要对此风险进行全面监控，建立完善的流动风险内控体系，从而降低引发流动性风险的可能性。王国志、刘艳梅（2014）提到保持适度的流动性，降低流动性风险一直是商业银行流动性管理所追求的目标，特别是2008年金融危机爆发后，各国更是把商业银行流动性风险管理提到了前所未有的高度。如果出现流动性风险，会给上游投资者和债权人带来损失，也会给下游存款者带来信誉风险，从而有可能引发银行挤兑现象。原佳颖（2013）指出通过对商业银行流动性风险特征的分析，有利于管理者认识到流动性风险管理的重要性，有助于管理者全面的考量流动性风险指标，提早识别和应对风险，尽可能降低流动性风险给商业银行带来的损失。同时，在现有的商业银行流动性风险指标体系和流动性风险的防控工作中，仍然存在着不足，有待进一步的完善。李晓（2011）指出流动性风险根源于商业银行特殊的经营方式，商业银行将高流动性的负债和缺乏流动性的资产进行转换，为社会提供流动性，当转换不能顺利进行时，无法满足正常的流动性需求，就会发生流动性危机。因此，商业银行时刻面临着流动性风险，管理流动性风险是商业银行一项基础而又重要的日常性工作。
三、我国商业银行流动性风险现状分析
（一）我国商业银行流动性风险现状
从市场经济成熟国家的银行业发展经验和历程来看，近30年以来各国商业银行都历经了不同程度的金融“脱媒”过程。“脱媒”是指在定期存款利率上限管制条件下，当货币市场利率水平高于存款机构可是支付的存款利率水平时，存款资金就会大量流向货币市场工具的现象。在中国，随着金融改革与开放的不断深入，我国商业银行正面对着显而易见的“金融脱媒”趋势挑战。二十世纪90年代初以来，尽管我国股票市场发展历经曲折，但在总体上，直接融资市场的规模不断呈上身趋势，19932005年，上市公司发行的股票市值增长大约八倍，占GDP比重由1993年的87.4%上升到2005年的114.9%。因此，我国商业银行面临的”脱媒“压力将不断增大。

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