摘要：近年来，互联网金融的兴起让原本独大的传统商业银行备受打击，与此同时，依靠传统存贷差为盈利模式的国有商业银行因效率低下等问题，所面对的竞争压力也越来越大。从根本上来说，各银行之间的竞争实际是其产出能力之间的比较。本文基于DEA模型对2010-2014年间十四家商业银行的效率进行了测量，包括五家国有商业银行和九家股份制商业银行，对其技术效率、纯技术效率和规模效率进行测度和比较，并对三种效率进行平均综合排名，最后发现国有银行中农行的效率最低，且国有银行的技术效率平均水平低于股份制银行。本文最后，综合研究的各项效率指标，对国有银行提升效率提出四点建议。
目录
摘要 3
关键词 3
Abstract 3
Key words 3
一．引言 4
二．文献综述 4
三．商业银行效率测度DEA模型介绍 5
（一）DEA模型概述 5
（二）规模报酬不变（CRS）的效率度量 6
（三）规模报酬可变（VRS）的效率度量 7
四．商业银行效率实证分析 8
（一）指标及数据的确定 8
1.投入、产出指标的确定 8
2.样本选择及数据来源 9
（二）DEA效率测度及结果 11
1.CCR模型技术效率测度 11
2.BBC模型纯技术效率测度 13
3.BBC模型规模效率测度 16
（三）效率测度结果成因分析 18
五．结论与政策建议 19
致谢 20
参考文献 20
国有商业银行效率研究——基于 DEA 模型的实证分析
引言
引言
金融业作为国民经济的血脉，贯通于国家进步的整个进程中，推动着国家发展的步伐。而商业银行又在金融系统中占据着极为重要的位置，它每一次的创新与进步都能为金融业的发展提供强有力推动。互联网金融的兴起对传统的商业银行业带来了巨大的冲击，一系列P2P平台层出不穷，与此同时，依靠传统存贷差为盈利模式的国有商业银行因效率低下等问题，所面对的竞争压力也越来越大。从根本上来说，银行业的竞争实际上是效率的竞争，而想在
 *51今日免费论文网|www.jxszl.com +Q: ^3^5`1^9`1^6^0`7^2# 
这激烈的竞争中获胜，最基本的条件就是提高经营绩效。但我国国有商业银行在很长一段时期内一味扩大自身规模，片面抢占市场，以市场占有率和规模的扩张速度论英雄却忽视了效率，虽然近年来国有商业银行也已逐渐意识到自身过于庞大规模的问题，并开始采取一些措施，但仍远未达到效率最优值。金融发展的关键在于效率，而不是速度。因此，当前国有银行可持续发展的重点在于如何提高效率，增强市场竞争力。
国内对银行效率研究历史较短，方法理论并不健全，而且大多数学者偏向于研究商业银行总体效率并分析影响因素，没有细分商业银行类型进行细致研究，只有部分学者分类国有商业银行、股份制商业银行等进行细致且更具针对性的研究。国外学者对银行效率研究历史较长，且方法更系统化，也会细分不同性质银行来进行研究。总体而言，国内外学者们对银行效率的研究已经很全面了，但由于我国国有商业银行在政府政策、内部管理方式、市场占有率等方面和股份制商业银行有明显不同，因此，本文将五大国有商业银行和九家股份制商业银行分别用DEA进行效率评价分析，并进行对比，使数据更有合理性与可比性。
二．文献综述
早在1960年左右，国外就陆续有学者开始对商业银行效率的研究。早期的研究主要倾向于范围经济和规模经济的研究，即分别考察单位成本是否能通过联合生产来降低和单位成本是否能随着产量的增加而降低。近期的研究则主要集中到生产效率上。这一研究最早由Farell(1957)提出，他从微观角度研究企业效率研究时用到了一种新方法，并第一次引进前沿生产函数这一概念。如果对前沿效率分析进行分类，则可以初步分为参数和非参数两种类型。参数法最早由Benston在1965年提出，被用来估计边界函数中的参数，一般以产品的多样化效率和银行的规模效率分析为主。在研究中，他主要采用了柯布—道格拉斯生产函数。非参数估计法一般指包含数据包络分析的线性规划方法。Ferrell于1957年最早提出这一方法，后来这一方法被逐渐推广成为研究银行效率的常用方法。非参数估计方法将银行的综合效率定义为：当产出一定时，银行所追求的成本最小值与实际成本的比率。由定义可以清楚看出，当所测量银行的综合效率等于1时，银行总体而言为经营有效；当所测量综合效率小于1时，表明银行的经营效率存在一定程度的损失。经Berger,Humphrey（1997）统计，使用频率最高的参数前沿效率分析技术方法一共有五种。其中有两种属于非参数方法：数据包络分析和无界分析，另外三种属于参数方法：随机前沿方法、自由分布方法。而DEA方法为非参数方法的代表。
我国国内研究银行效率的历史较短，且研究方法不健全，之前的研究大多为财务评价，如赵旭等(2001)对国有商业银行与新生代商业银行效率的不同之处进行了比较并分析其中差距及原因，分析时运用不同银行的财务指标，从技术进步、资源配置、产权结构、规模经济等四个方面入手，全面而系统地对商业银行效率进行了研究。谢晓霞（2008）对2006年十二家商业银行的样本数据进行了实证研究。她的解释变量定义为资本结构、资产质量、商业银行产权结构和银行规模。结论显示，影响商业银行效率因素中最重要的为产权结构。 2000年开始，我国逐渐引入数据包络法等非参数分析法，张健华(2003)定义投入变量为股本、各项支出和固定资产，产出变量为贷款、存款和税前利润总额，并计算了其Malmquist值，用来比较同一个决策单位不同时间段技术效率的进步程度。杨文等（2015）从国有商业银行所有权结构变化角度，实证分析了改革后其利润效率的变化情况，发现改革后国有商业银行利润效率有明显提高。储俊（2007）运用DEA方法，对十三家全国性商业银行2004年的效率进行了测算。最后发现，我国商业银行三个效率中最高的是纯技术效率，但另外两个总体效率和规模效率就比较低。
因为DEA方法只是对效率的一个非参数测算，只能在不同决策单位进行比较时发挥作用，而单一的测算数据并没有实际意义，所以部分学者在用DEA模型测算出效率进行比较后，会再用回归模型进一步探究其影响因素，如熊延忠等（2001）用DEA模型测算各商业银行效率值并将结果带入Tobit回归模型研究具体影响因素，结论显示，总资产收益对效率影响最大。朱南等（2002）运用数据包络分析法测算我国商业银行效率，并引入“超效率”模型对十四家商业银行进行效率排名，随后用Tobit回归模型研究影响效率的因素，结论显示，我国国有商业银行效率总体上低于股份制商业银行的原因主要是产权关系的不明晰和国有商业银行较弱的盈利能力。陈敬学（2004）在用DEA模型测算完国有银行的利润效率后又运用截断的Tobit回归进一步分析了影响因素，发现国有银行与其他银行相比欠缺之处是资产收益率低且产权结构单一。

原文链接：http://www.jxszl.com/jmgl/jjymy/45933.html