目前,加强各地区商业银行竞争力度、持续监管和抑制不良贷款是我国商业银行降低金融风险的必要条件。本文对2007-2017年中国各省市自治区商业银行不良贷款率进行统计分析，利用描述性统计分析得出均值、最值、中位数、标准差等基本样本统计量的结果，建立时间序列模型预测商业银行不良贷款率的走势，利用面板数据模型回归分析区域内竞争这一外界因素对商业银行不良贷款率的影响。最终，本文根据所得的统计分析结果为商业银行如何有效地降低不良贷款率提供切实可行的建议。
目录
摘要1
关键词1
Abstract1
Key words1
引言1
1基本内容和概念2
1.1不良贷款率 2
1.2研究内容2
1.3研究意义2
2国内外研究综述2
2.1国内研究进展2
2.2国外研究进展2
3统计及检验方法原理3
3.1描述性统计分析3
3.2时间序列分析步骤3
3.2.1时间序列分析及预测3
3.2.2白噪声检验3
3.3面板数据回归分析步骤3
3.3.1单位根检验（ADF检验）3
3.3.2协整检验（修正）4
3.3.3模型选择——F检验4
3.3.4 模型选择——Hausman检验4
4编程工具5
4.1编程工具——R语言5
4.2编程工具——SPSS5
4.3编程工具——ggplot25
5面板数据回归的设计过程5
5.1拟解决的关键问题5
5.1.1如何衡量商业银行竞争水平5
5.1.2各省市自治区银行类别的划分5
5.2模型建立6
5.2.1研究假设6
5.2.2变量设定及变量衡量方式6
5.2.3回归模型构建6
6数据来源6
7统计分析结果6
7.1描述性统计结果6
7.2时间序列分析结果8
7.3面板模型回归分析结果8
7.3 *51今日免费论文网|www.jxszl.com +Q: ^351916072# 
.1 ADF检验结果9
7.3.2协整检验结果9
7.3.3 F检验结果9
7.3.4 Huasman检验结果9
7.3.5回归结果10
8特色或创新之处12
9结论12
致谢13
参考文献13
附录13
商业银行不良贷款率趋势分析
及区域内竞争对不良贷款率的影响
引言
引言
本文就2007至2017中国大部分地区商业银行不良贷款率展开分析，根据自变量样本数据进行描述性统计分析，通过建立时间序列模型，分析预测各省市自治区商业银行不良贷款率的走势，并且着重利用面板数据模型进行回归分析区域内竞争这一变量对不良贷款率造成的影响，根据所得结论为商业银行今后对解决如何长期有效的降低不良贷款率这一问题的入手点提供建议，也为今后我国商业银行市场化改革提供参考，在一定程度上能够促进金融业的发展。
本文的总体结构如下：第一部分是基本内容和概念的阐述，第二部分是国内外文献综述，第三部分是统计方法原理，第四部分是研究工具介绍，接下来是研究模型的设计和建立、数据来源以及实证结果分析，最后是进行总结并提出结论建议。
1 基本内容和概念
1.1 不良贷款率
不良贷款是指在评估银行贷款质量时有二次、可疑和损失风险的贷款。不良贷款率是指金融机构不良贷款占贷款余额总额的比例。产生不良贷款有以下一些因素：大多数企业尚未建立现代企业制度，管理不善；地方政府渴望追求政治成就，不断要求银行贷款给新项目和重点项目以干预银行业务；法律体系不健全导致商业银行大量不良资产和商业银行法律意识淡薄；银行信贷管理机制不健全，现代银行员工缺乏责任感等。
1.2 研究内容
本文对近十年来中国大部分地区商业银行不良贷款率进行统计分析[1]。首先，利用SPSS对自变量进行描述性统计分析，得出均值、最值、中位数、标准差等基本统计量的结果。其次，通过建立时间序列模型，根据近十年来不同地区商业银行不良贷款率去预测未来的走势。最后，着重利用面板数据回归模型分析商业银行区域内竞争这一因素对不良贷款率的影响。
1.3 研究意义
贷款是中国商业银行的核心业务并且它作为商业银行最重要的金融资产，也是主要利润来源。不良贷款的产生会破坏金融领域的稳定性和科学性，甚至会让其无法应对随之而来的市场化的机遇及挑战[2]。因此，建立和完善不良贷款监管制度已成为我国商业银行亟待解决的问题。我们期望可以分析预测未来各地区商业银行不良贷款率的走向，并且让不同地区对竞争力度加以把握，进一步抑制各省市商业银行的不良贷款率，从而持续降低贷款风险，为今后中国商业银行市场化改革提供参考，在一定程度上能够促进金融业的发展。
2 国内外文献综述
长期以来国内外学者对如何降低商业银行不良贷款率的问题进行了大量研究。早在上个世纪国外学者就对该问题展开研究，西方经济学家首先研究了商业银行产生不良贷款的因素，并建立了更系统、更科学的监管机制。资料表明，商业银行不良贷款率应控制在5%以下才能保证银行的健康持续发展。
2.1 国内研究进展
张咪[3]对经济的发展对不良贷款率的长短期影响进行了研究，他认为短期内不良贷款率随着经济增长而降低，经济的增长刺激企业发展能力，降低了信贷风险，但由于国家收紧流动性的宏观调控又导致了不良贷款率上升，故从长期来看，不良贷款率随着经济的增长而下降。孙光林[4]等人整合了各地区的面板数据，分析了商业银行经济波动、产能差异和不良贷款率之间的关系。研究发现，它们之间存在长期均衡关系且不良贷款会导致产能过剩，商业银行不良贷款对银行本身的影响也具有长期性。此外，也有少部分学者从政府的角度去思考不良贷款的影响因素，例如谭劲松[5]等人将政府的干预程度作为研究对象并得出结论：政府在市场化程度较高的地区对金融市场干预较少，因此这些地区不良贷款率较低，不良贷款的期限较短。

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